您正在浏览:主页 > 新手引导 > 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金2018年第3季度报告
作者：雷霆之怒公益服 来源：http://www.edmi.com.cn 时间：2018-11-05 02:15
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2018年10月26日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月1日起至2018年9月30日止。
基金产品概况
基金简称
嘉实海外中国股票混合(QDII)
基金主代码
070012
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2007年10月12日
报告期末基金份额总额
5,783,351,878.00份
投资目标
分散投资风险，获取中长期稳定收益。
投资策略
本基金基于对宏观经济形势、财政/货币政策、以及相关股票市场等因素的综合分析和预测，进行自上而下的资产配置，和自下而上的精选投资品种。
业绩比较基准
MSCI中国指数
风险收益特征
较高风险、较高收益
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
境外资产托管人
英文名称：Bank of China (Hong Kong) Limited
中文名称：中国银行（香港）有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2018年7月1日 - 2018年9月30日)
1.本期已实现收益
3,370,751.45
2.本期利润
-163,770,684.41
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0281
4.期末基金资产净值
4,919,979,191.99
5.期末基金份额净值
0.851
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
-3.19%
1.14%
-8.69%
1.26%
5.5%
-0.12%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图：嘉实海外中国股票混合（QDII）基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2007年10月12日至2018年9月30日）
注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同第十四条（（九）投资限制）的规定：（1）持有同一家银行的存款不得超过本基金净值的20%，在托管账户的存款可以不受上述限制；（2）持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金净值的10%；（3）本公司管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量，指数基金可以不受上述限制；（4）持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%；（5）相对于基金资产净值，股票投资比例为60－100%。
管理人报告
基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
蒋一茜
本基金、嘉实原油（QDII-LOF）基金经理
2015年10月24日
-
20年
曾任上海申银证券机构销售部及国际部交易员、LG securities (HK) Co., Ltd研究员、上海沪光国际资产管理（香港）有限公司基金经理助理、德意志资产管理（香港）有限公司基金经理。2009年9月加入嘉实国际资产管理有限公司。硕士研究生，具有基金从业资格，香港国籍。
注：（1）任职日期、离任日期均指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
报告期内本基金运作遵规守信情况说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计5次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
MSCI中国指数于第三季度大幅下跌，主要由于全球投资者对中国经济增长放缓、人民币贬值以及中美贸易摩擦升级的担忧影响投资情绪，特朗普政府发布了对价值2000亿美元的中国商品征收10％关税的商品清单，中美贸易摩擦进一步升级。美联储于9月27日如期加息25个基点，同时重新确认了未来进一步加息的预期，对2018年4次、2019年加息3次和2020年加息1次预期不变，并上调了今明两年的美国?GDP?增速预期。美国经济数据强劲以及加息预期使美元走强，而一些新兴市场如土耳其、阿根廷出现大幅货币贬值，引发全球投资者对整体新兴市场抛售，资金流回到发达市场，新兴市场在二季度普遍跑输发达市场，港股通也是持续流出的状态。受到地域政治影响原油价格大幅上涨，原油股成为第三季度逆市上升、表现最强劲的板块。电信板块受益于避险情绪也有不错的表现。我们在能源和电信的配置为组合带来了很好的回报。此外，金融板块在跌市中表现相对平稳，我们通过对银行的超配以及较好的选股在金融把控取得了很好的相对收益。科技股在二季度受到手机产业链放缓以及游戏产业政策的负面影响，股价大幅下跌，我们对科技板块的大幅低配为组合带来了很好的相对收益。医药板块由于药品降价压力而遭到投资者抛售，股价大幅回落，我们在期内把仓位从超配下调到平配。 截至本报告期末本基金份额净值为0.851元；本报告期基金份额净值增长率为-3.19%。业绩比较基准收益率为-8.69%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（人民币元 ）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
4,283,410,350.99
86.79
其中：普通股
3,549,871,138.72
71.93
优先股
-
-
存托凭证
733,539,212.27
14.86
房地产信托凭证
-
-
2
基金投资
198,200,196.71
4.02
3
固定收益投资
-
-
其中：债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
其中：远期
-
-
期货
-
-
期权
-
-
权证
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
货币市场工具
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
367,486,136.39
7.45
8
其他资产
86,096,717.72
1.74
9
合计
4,935,193,401.81
100.00
报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家（地区）
公允价值（人民币元）
占基金资产净值比例（％）
中国香港
3,549,871,138.72
72.15
美国
733,539,212.27
14.91
合计
4,283,410,350.99
87.06
报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别
公允价值（人民币元）
占基金资产净值比例（％）
股票非必需消费品
350,753,437.69
7.13
存托凭证非必需消费品
507,748,653.41
10.32
股票必需消费品
135,358,528.74
2.75
股票金融
1,288,883,554.00
26.20
股票医疗保健
211,898,506.84
4.31
股票房地产
271,991,101.88
5.53
股票通信服务
783,725,078.44
15.93
存托凭证通信服务
225,790,558.86
4.59
股票公用事业
128,992,794.45
2.62
股票能源
270,476,109.57
5.50
股票工业
58,314,638.48
1.19
股票原材料
49,477,388.63
1.01
合计
4,283,410,350.99
87.06
注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
序号
公司名称 (英文)
公司名称(中文)
证券代码
所在证券市场
所属国家(地区)
数量（股）
公允价值（人民币元）
占基金资产净值比例（％）
1
Tencent?Holdings?Ltd
腾讯控股
700?HK
香港证券交易所
中国香港
1,685,200.00
479,270,610.37
9.74
2
Alibaba?Group?Holding?Ltd
阿里巴巴集团控股有限公司
BABA?UN
纽约证券交易所
美国
410,891.00
465,710,841.26
9.47
3
China?Construction?Bank?Corp
建设银行
939?HK
香港证券交易所
中国香港
57,392,960.00
345,440,076.44
7.02
4
Industrial?&?Commercial?Bank?of?China?Ltd
工商银行
1398?HK
香港证券交易所
中国香港
64,808,040.00
326,199,215.04
6.63
5
Ping?An?Insurance?Group?Co?of?China?Ltd
中国平安
2318?HK
香港证券交易所
中国香港
3,651,500.00
255,444,425.29
5.19
6
China?Mobile?Ltd
中国移动
941?HK
香港证券交易所
中国香港
3,663,500.00
248,708,210.05
5.06
7
Baidu?Inc
百度
BIDU?UW
纳斯达克证券交易所
美国
143,529.00
225,790,558.86
4.59
8
China?Overseas?Land?&?Investment?Ltd
中国海外发展
688?HK
香港证券交易所
中国香港
8,174,000.00
176,221,426.85
3.58
9
China?Merchants?Bank?Co?Ltd
招商银行
3968?HK
香港证券交易所
中国香港
5,516,500.00
154,364,964.77
3.14
10
PetroChina?Co?Ltd
中国石油
857?HK
香港证券交易所
中国香港
24,282,000.00
135,466,437.01
2.75
注：本表所使用的证券代码为彭博代码。
报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
报告期末，本基金未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末，本基金未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
报告期末，本基金未持有金融衍生品。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号
基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人
公允价值（人民币元）
占基金资产净值
比例（%）
1
iShares?FTSE?A50?China?Index?E
ETP
交易型开放式
BlackRock?Asset?Management??North?Asia?Ltd
99,551,246.08
2.02
2
Tracker?Fund?of?Hong?Kong?Ltd
ETP
交易型开放式
State?Street?Global?Advisors??Asia?Ltd/Hong?Kong
98,648,950.63
2.01
注：报告期末，本基金仅持有上述2只基金。
投资组合报告附注
声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（1）2018年5月4日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银监罚决字〔2018〕1号），对招商银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则，违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款等违规事实，于2018年2月12日作出行政处罚决定，罚款6570万元，，没收违法所得3.024万元，罚没合计6573.024万元。
本基金投资于“招商银行（3968.HK）”的决策程序说明：基于对招商银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于“招商银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。
（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
其他资产构成
序号
名称
金额（人民币元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
77,797,797.22
3
应收股利
8,001,490.48
4
应收利息
48,046.90
5
应收申购款
249,383.12
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
86,096,717.72
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名权益性投资中不存在流通受限情况。
开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
5,886,865,209.30
报告期期间基金总申购份额
14,138,097.65
减:报告期期间基金总赎回份额
117,651,428.95
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
报告期期末基金份额总额
5,783,351,878.00
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额
20,391,217.00
报告期期间买入/申购总份额
-
报告期期间卖出/赎回总份额
-
报告期期末管理人持有的本基金份额
20,391,217.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）
0.35
注：报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
备查文件目录
备查文件目录
(1)中国证监会核准嘉实海外中国股票混合型证券投资基金募集的文件； (2)《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金招募说明书》； (4)《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金托管协议》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照； (6)?报告期内嘉实海外中国股票混合型证券投资基金公告的各项原稿。
存放地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
查阅方式
(1)书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 (2)网站查询：基金管理人网址： 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2018年10月26日
<<上一篇：华安大中华升级股票型证券投资基金2018年半年度报告摘要 >>
<<下一篇：首个Apache微服务项目ServiceComb成为顶级项目 >>